Estrategias Comerciales C ++

No hay usuarios invitados Descripción En este momento tenemos una plataforma de negociación que nos permite construir estrategias automatizadas en C ++. Necesitamos a alguien que puede construir una estrategia de negociación. Funciona mediante la vinculación a nuestros diversos componentes del programa a través de la API. El adjudicatario contará con detalles de la estrategia de negociación, así como la documentación y ejemplos para la API. Todo el proyecto debe ser capaz de ser compilado en Visual Studio 2005. El postor ganador también recibirá un recorrido de una hora de la compañía en el ciclo de vida del desarrollo de una estrategia típica. La estrategia en sí es relativamente simple, basado en un conjunto de indicadores técnicos. Algunos están incluidos en el API, y uno no es, pero vamos a proporcionar el código separado para ese indicador. La estrategia final se compila como un *.dll. La API funciona como vínculo entre la estrategia y la plataforma. Se controla a través de una interfaz en la plataforma, y ​​la interfaz para cada instancia de una estrategia (por ejemplo, uno por cada par de divisas) es controlada por un archivo XML. Debo dejar claro que sólo estamos interesados ​​en alguien que ha tenido los anteriores sistemas de negociación de construcción experiencia en C ++. Esté preparado para proporcionar cualquier y toda la experiencia pertinente y todas las referencias de contacto. Usted debe estar bien versado en términos como FIX y ACE, así como conocimientos básicos de cómo funciona el comercio de FX. Tenemos un corto período de tiempo y no podemos tener personas que están aprendiendo este conocimiento básico en el trabajo, así que si usted no tiene este conocimiento, no se moleste en publicar una oferta. Si nos gusta tu trabajo hay una clara posibilidad de futuros proyectos. Recordatorio Usted no puede empezar a trabajar en esto y es aceptado ninguna solicitud antes de su oferta. Los usuarios que violen esta política puede tener sus cuentas suspendidas de forma permanente. Para ampliar sobre lo que dijo Pablo: El servidor de ejecución de HFT o UHFT casi siempre se coubicarse en el centro de datos de la bolsa. Esto minimiza la latencia y también permite a los algos utilizan órdenes de Flash (que podrían ser prohibidos en breve) para llegar primera mirada en el flujo de órdenes antes de la orden se emite en el mercado. muchos de Algo se evalúan un pedido en pocos milisegundos y este es un juego en el que importan milisegundos. Grupos de negociación se han sabido para sacar todas las paradas, incluyendo la contratación de desarrolladores del kernel para construir componentes personalizados OS para optimizar mejor el tiempo entre cuando una orden golpea el NIC y cuando se adopte la medida resultante. Hay un par de grandes cubos de las estrategias que se utilizan comúnmente hoy en día: El primero es el comercio frente a grandes pedidos en bloque. Para utilizar el ejemplo de Pablo de comprar un millón de acciones de IBM, algo de HFT se busca para la compra de presión. A las empresas de computadoras en diferentes intercambios y dark pools tendrán que compartir información ya que la orden se dividirá y típicamente ejecutado a través de múltiples intercambios y dark pools. Un HFT algo utilizará modelos estadísticos / máquina aprendido a predecir el tamaño de la presión de compra y si se determina que no es suficiente, también se acumulará acciones a través de los mercados y tratar de venderlos a un precio ligeramente superior. El segundo es la liquidez de negociación de descuentos en los intercambios pagarán los participantes del mercado para agregar liquidez. (Ver Precios Directo Edge) Las acciones que se compran o venden sólo podrán conservarse durante un período muy corto de tiempo. El objetivo es simplemente para cobrar el cheque y el punto de equilibrio en todo lo demás. En ambos tipos de estrategia de la idea es hacer peniques (o fracciones) en un comercio y hacer esto muchas veces al día. Como te habrás dado cuenta que hay un montón de puestos de trabajo HFT disponibles y por lo tanto las operaciones son cada vez más lleno de gente. Veo esto como una especie de estadística arb desde la década de 2000 y, finalmente, el comercio no va a ser muy rentable, ya que muchos jugadores están tratando de hacerlo. En cuanto a por qué el software es importante: milisegundos importan. La latencia es súper importante y el código tiene que ser fuerte, rápido y roca sólida y estable. Tener un accidente de algo y ser atrapado con acciones cuando el mercado se mueve en contra de usted no es muy rentable. Ingeniería de estos requisitos es necesariamente diferente y requiere diferentes habilidades. Crunching la completa cartera de pedidos en tiempo real lo hace requiere un poco de potencia y buenos algoritmos. Es divertido e interesante sin embargo. Quant Trading Estrategia C ++. NY o Los Ángeles. $ 200K / + prima. y middot; Nuestro cliente es una empresa comercial líder automatizado. Han disfrutado de una muy emocionantes años recientemente en términos de rentabilidad y crecimiento en nuevos mercados e intercambios electrónicos. Su enfoque principal es en la investigación, el desarrollo y la implementación de estrategias de alta frecuencia a través de múltiples clases de activos. y middot; El ambiente de trabajo es único en que hay una ausencia significativa de la estructura corporativa. Posteriormente proyectos e ideas innovadoras realmente tienen el entorno óptimo para prosperar y ser hechas una realidad. y middot; El éxito Quant desarrollador jugará un papel crucial junto con otros miembros del equipo de negociación en el desarrollo e implementación de estrategias de alta frecuencia. HABILIDADES REQUERIDAS: 2-5 años de experiencia en programación industrial C ++. Exposición previa a la negociación automatizada sería deseable. La exposición al diseño y desarrollo de sistema de baja latencia s Exposición a la implementación de estrategias de alta frecuencia El conocimiento profundo de C / C ++ de programación incluyendo STL y / o impulsar las bibliotecas. Conocimiento de Java, Perl y lenguajes de script Shell también es deseable .. Capacidad para multi-tarea entre varios proyectos. Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita. Doctor en Filosofía. o EM grado de una institución de nivel superior en Informática, Matemáticas o Física. y middot; Si usted encuentra este papel de interés, por favor envíe su solicitud a applymavenalpha mencionando la referencia de SAM. Alternativamente, por favor llame a nuestras oficinas al 646-502-8555 y pida hablar con SAM para una discusión confidencial. Gracias por su interés y esperamos poder colaborar con usted.